Drawdown là việc quan trọng của Money Management, nhiều người có thể chưa biết đến từ này, nhưng có biết không là “Drawdown” là điều làm cho nhiều nhà đầu tư hết động lực, một số người từ bỏ giao dịch luôn. Có lẽ bây giờ các bạn bắt đầu muốn biết “Drawdown” là gì rồi phải không?

Drawdown nằm trong nhóm “Money Management”, hay việc quản lý tiền vốn. Drawdown có nghĩa là khoảng thời gian lỗ vốn tích lũy, và khoảng thời gian lỗ nhiều nhất gọi là “Maximum Drawdown”.

Drawdown được chia thành 3 loại:

 1. Maximal Drawdown (Max DD.)

Maximal Drawdown (Max DD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%. Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.

2. Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó. Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.

Ví dụ:

Vốn $10,000, Port âm hay lỗ vốn liên tiếp $3,000. Nếu RDD có giá trị là 30% là chủ yếu. Giá trị RDD. càng có giá trị thấp bao nhiêu càng tốt. Giá trị lý tưởng không nên quá 20%, vì khi giao dịch thật nếu lỗ nhiều khoảng 20% sẽ cảm thấy không an tâm vào hệ thống giao dịch hoặc nếu lỗ vốn thật thì sẽ rất khó khăn để lấy lại nguồn vốn như ban đầu.

3. Absolute drawdown

Absolute drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống. Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu bạn có Stop Loss đủ tốt. Nhưng nếu không có Stop Loss đủ tốt thì cơ hội xảy ra Maximum Drawdown là rất cao. Nhưng nếu xảy ra Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho bạn mất đi động lực trong thời gian dài.

Absolute drawdown
Absolute drawdown

(Cám ơn hình ảnh của Pantip.com)

Drawdown là thước đo sự mạo hiểm Port đầu tư của nhà đầu tư, hệ thống có % Drawdown càng cao bao nhiêu thì cơ hội vị “rửa tài khoản” cao bấy nhiêu, và %Drawdown (% lỗ vốn trong hình) xảy ra càng về sau thì cơ hội lấy lại càng khó hơn. Ví dụ, lỗ 50% thì phải tạo lợi nhuận từ vốn đang có 100% để có thể có lại vốn như ban đầu.

error: Content is protected !!